ZAMAN SERİLERİ EKONOMETRİSİ I

          DURAĞANLIK, BİRİM KÖKLER

         Durağanlık; 

     Zaman serisi verilerinin belirli bir zaman sürecinde sürekli artma veya azalmanın olmadığı, verilerin zaman boyunca bir yatay eksen boyunca saçılım gösterdiği biçimde tanımlanır.Genel bir tanımlama ile, sabit ortalama, sabit varyans ve seriye ait iki değer arasındaki farkın zamana değil, yalnızca iki zaman değeri arasındaki farka bağlı olması şeklinde ifade edilir. Zaman serisi ile ilgili yapılan çalışmalar serinin DURAĞAN olduğunu varsayar. Bir zaman serisinin, başka bir zaman serisine göre regresyonunu hesaplarken, ikisi arasında anlamlı bir ilişki olmasa bile çoğunlukla yüksek bir R2 bulunur. Bu durum SAHTE REGRESYON sorununa yol açmaktadır.

        Bir zaman serisinde durağanlık kavramı farklı şekilde ortaya çıkabilir

        •Ortalama Durağanlık

        •Varyans Durağanlık

        •Fark Durağanlık

        •Trend Durağanlık

               EŞBÜTÜNLEŞME

•Genel olarak, Y dizisi I(1), başka bir X dizisi de I(1) ise ve d aynı değerse bu iki dizi eşbütünleşik olabilir.

•Eşbütünleşik iseler bu iki değişkenin düzey değerleri ile yapılan regresyon anlamlıdır.

•Böylece uzun dönemli ilişki kaybolmamış olur.


loading...........

                                                ZAMAN SERİLERI ANLIZI II

Duraganlik:

1-)Korelogram

2-)Q testleri

3-)Birim kok testlerı(ılk ortaya atan DICKEY FULLER 1979)

SAHTE REGRESYON:Granger-Newbold(1974) ılk ortaya atanlar 

Yt=β1+β2Xt+Ut     (y ve x degıskenlerı duragan degılse bunlar arasındakı ılıskı sahtedır )

Yt=Yt-1+εt   =rassal yuruyuş => Xt=Xt-1+Ut 

1-) DW-d

2-)Regresyon modelının kalıntılarında pozıtıf otokorelasyon varsa sahte regresyon belırtısıdır.Duragan degılse (X ve Y) fark alınır ΔYt=β1+β2Xt+Ut (fark alınırsa serının kendı degerlerlerını kaybeder.)

Buradakı sadece kısa donem ılıskısını gosterır.Uzun donem ılıskısı (asıl arastırılsan) kaybolur. o yuzden tavsıye edılmez mecbur olunursa yapılır.

1-)Eger butun degıskenler duragan ıse EKK ıle cozulur.

2-)Eger butun degıskenler duragan degılse serı duraganlastırılır regresyon analızı gerceklestırılır tavsıye edılen bırıncı durumdur ama 

                                               BİRİM KOK TESTLERİ

1.DICKEY FULLER(DF TESTİ) :
2.AGUMENTIT DIKEY FULLER TESTI
3.PHILIPS PERRON TESTI
4.KPSS
VB
 Eğerki akademik bir çalışma yapmayı düşünüyorsanız ilk üç testten bırı ile yaptıysanız kpss ile de salama yapmış olursunuz kpss ile 

loading.......