ZAMAN
SERİLERİ EKONOMETRİSİ I
DURAĞANLIK, BİRİM KÖKLER
Durağanlık;
Zaman serisi verilerinin belirli bir
zaman sürecinde sürekli artma veya azalmanın olmadığı, verilerin zaman boyunca
bir yatay eksen boyunca saçılım gösterdiği biçimde tanımlanır.Genel
bir tanımlama ile, sabit ortalama, sabit varyans ve seriye ait iki değer arasındaki
farkın zamana değil, yalnızca iki zaman değeri arasındaki farka bağlı olması
şeklinde ifade edilir. Zaman
serisi ile ilgili yapılan çalışmalar serinin DURAĞAN
olduğunu varsayar. Bir
zaman serisinin, başka bir zaman serisine göre regresyonunu hesaplarken, ikisi
arasında anlamlı bir ilişki olmasa bile çoğunlukla yüksek bir R2 bulunur. Bu durum SAHTE REGRESYON sorununa yol açmaktadır.
Bir
zaman serisinde durağanlık kavramı farklı şekilde ortaya çıkabilir
•Ortalama
Durağanlık
•Varyans
Durağanlık
•Fark
Durağanlık
•Trend
Durağanlık
EŞBÜTÜNLEŞME
•Genel olarak, Y dizisi I(1), başka bir X
dizisi de I(1) ise ve d aynı değerse bu iki dizi eşbütünleşik olabilir.
•Eşbütünleşik iseler bu iki değişkenin düzey değerleri
ile yapılan regresyon anlamlıdır.
•Böylece uzun dönemli ilişki kaybolmamış
olur.
loading...........
loading...........