EKONOMETRİ

           ZAMAN SERİLERİ EKONOMETRİSİ I

          DURAĞANLIK, BİRİM KÖKLER

         Durağanlık; 

     Zaman serisi verilerinin belirli bir zaman sürecinde sürekli artma veya azalmanın olmadığı, verilerin zaman boyunca bir yatay eksen boyunca saçılım gösterdiği biçimde tanımlanır.Genel bir tanımlama ile, sabit ortalama, sabit varyans ve seriye ait iki değer arasındaki farkın zamana değil, yalnızca iki zaman değeri arasındaki farka bağlı olması şeklinde ifade edilir. Zaman serisi ile ilgili yapılan çalışmalar serinin DURAĞAN olduğunu varsayar. Bir zaman serisinin, başka bir zaman serisine göre regresyonunu hesaplarken, ikisi arasında anlamlı bir ilişki olmasa bile çoğunlukla yüksek bir R2 bulunur. Bu durum SAHTE REGRESYON sorununa yol açmaktadır.

        Bir zaman serisinde durağanlık kavramı farklı şekilde ortaya çıkabilir

        •Ortalama Durağanlık

        •Varyans Durağanlık

        •Fark Durağanlık

        •Trend Durağanlık

               EŞBÜTÜNLEŞME

•Genel olarak, Y dizisi I(1), başka bir X dizisi de I(1) ise ve d aynı değerse bu iki dizi eşbütünleşik olabilir.

•Eşbütünleşik iseler bu iki değişkenin düzey değerleri ile yapılan regresyon anlamlıdır.

•Böylece uzun dönemli ilişki kaybolmamış olur.


loading...........