EKONOMETRİ

                                                ZAMAN SERİLERI ANLIZI II

Duraganlik:

1-)Korelogram

2-)Q testleri

3-)Birim kok testlerı(ılk ortaya atan DICKEY FULLER 1979)

SAHTE REGRESYON:Granger-Newbold(1974) ılk ortaya atanlar 

Yt=β1+β2Xt+Ut     (y ve x degıskenlerı duragan degılse bunlar arasındakı ılıskı sahtedır )

Yt=Yt-1+εt   =rassal yuruyuş => Xt=Xt-1+Ut 

1-) DW-d

2-)Regresyon modelının kalıntılarında pozıtıf otokorelasyon varsa sahte regresyon belırtısıdır.Duragan degılse (X ve Y) fark alınır ΔYt=β1+β2Xt+Ut (fark alınırsa serının kendı degerlerlerını kaybeder.)

Buradakı sadece kısa donem ılıskısını gosterır.Uzun donem ılıskısı (asıl arastırılsan) kaybolur. o yuzden tavsıye edılmez mecbur olunursa yapılır.

1-)Eger butun degıskenler duragan ıse EKK ıle cozulur.

2-)Eger butun degıskenler duragan degılse serı duraganlastırılır regresyon analızı gerceklestırılır tavsıye edılen bırıncı durumdur ama 

                                               BİRİM KOK TESTLERİ

1.DICKEY FULLER(DF TESTİ) :
2.AGUMENTIT DIKEY FULLER TESTI
3.PHILIPS PERRON TESTI
4.KPSS
VB
 Eğerki akademik bir çalışma yapmayı düşünüyorsanız ilk üç testten bırı ile yaptıysanız kpss ile de salama yapmış olursunuz kpss ile 

loading.......